Banco Popolare: aggiornamento sul capitale – Risultati dello stress test europeo


verona 19 luglio Banco Popolare ha partecipato allo stress testeuropeo del 2011, condotto dall’Autorità Bancaria Europea (EBA), incollaborazione con la Banca d’Italia, la Banca Centrale Europea (BCE), laCommissione Europea (CE) e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico(ESRB).Banco Popolare prende atto dei comunicati sullo stress test europeo resi notioggi dall’EBA e dalla Banca d’Italia e riconosce pienamente i risultatidell’esercizio.Lo stress test europeo, condotto su 90 banche che rappresentano più del 65%del totale attivo del sistema bancario europeo, si propone di valutare lacapacità delle banche europee di resistere a shock severi e il loro grado diadeguatezza patrimoniale a fronte di ipotetici eventi di stress in condizioniparticolarmente sfavorevoli.Le ipotesi e la metodologia dell’esercizio sono state definite con l’obiettivo divalutare l’adeguatezza patrimoniale delle banche rispetto a un Core Tier 1ratio di riferimento del 5% (benchmark) nonché di accrescere la fiducia deimercati circa la solidità delle banche partecipanti all’esercizio. Lo scenarioavverso utilizzato nello stress test è stato definito dalla BCE e copre unorizzonte temporale di due anni (2011-2012). Lo stress test è stato condottoassumendo che lo stato patrimoniale delle banche rimanga invariato rispetto alDicembre 2010. Lo stress test non considera gli effetti derivanti dalle strategieaziendali e dalle iniziative gestionali future e non rappresenta una previsionedella redditività del Banco Popolare.Per effetto dello shock ipotizzato, nello scenario avverso il Core Tier 1 ratiostimato su base consolidata del Banco Popolare passerebbe dal 5,8% di fine2010 al 5,7% alla fine del 2012. Questo risultato incorpora gli effetti dellemisure annunciate al mercato in modo vincolante entro il 30 aprile 2011 edesclude gli effetti di future azioni di rafforzamento patrimoniale pianificate dalBanco Popolare.Lo stress test europeo richiede che i risultati e le debolezze identificati aseguito dell’esercizio, che saranno resi pubblici al mercato, siano utilizzati perrafforzare la solidità del sistema finanziario.Completato l’esercizio di stress, i dettagli sui risultati osservati per il BancoPopolare evidenziano che:Il Banco Popolare rispetta il coefficiente patrimoniale di riferimento previstodall’esercizio. Il Banco continuerà a garantire il mantenimento di un adeguatolivello di patrimonializzazione. In questo senso al 31-3-2011 il Core Tier 1 ratioè salito al 6,5% a seguito dell’aumento di capitale da 2 miliardi, la restituzionedei “Tremonti Bond” emessi per 1,45 miliardi di euro e la cessione di assetminori non strategici. Inoltre il Piano Industriale 2011-2013/2015,recentemente approvato, contempla una serie di operazioni destinate adaccrescere ulteriormente i ratios patrimoniali in modo da raggiungere esostenere il livello richiesto dalla normativa di vigilanza europea, fissato daiparametri stabiliti da Basilea III. Gli obiettivi di solidità patrimoniale definiti nelPiano prevedono un Common Equity Tier 1 ratio del 7,6% nel 2013 e unCommon Equity Tier 1 Ratio dell’8,3% nel 2015.*Per una più appropriata comprensione del risultato dello stress test si precisache:- il livello assoluto del Core Tier 1 Ratio del Banco non tiene ancora conto diazioni di dismissione di asset non strategici e dei benefici associatiall’adozione di modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali (i cuieffetti sono stimati a regime pari a 80 bps aggiuntivi), già diffusi nelsistema bancario nazionale ed estero;- il calcolo dei coefficienti non include gli effetti derivanti da una eventualeconversione del prestito obbligazionario “soft mandatory” e non sonoaltresì inclusi i potenziali effetti positivi derivanti dal progetto disemplificazione societaria, in corso di approvazione.*Tali valori potranno registrare ulteriori miglioramenti, rispettivamente al 7,9% e 8,7% per effetto delsopracitato progetto di semplificazione societaria e dei benefici derivanti dall’affrancamento fiscale diavviamenti ed attività immateriali.Nota ai redattoriI risultati dettagliati dello stress test sotto gli scenari di base e avverso, così come le informazionisull’esposizione creditizia e l’esposizione verso governi centrali e amministrazioni locali del Banco Popolare,sono fornite nelle tabelle di accompagnamento alla pubblicazione basate su un formato comune predispostodall’EBA.Lo stress test è stato condotto sulla base della metodologia comune definita dall’EBA e di assunzioni chiavecondivise (ad esempio, invarianza di bilancio, trattamento uniforme delle esposizioni in cartolarizzazioni)pubblicate nella Nota Metodologica dell’EBA. L’informazione relativa allo scenario di base è fornita solamenteper finalità di confronto. Né lo scenario di base né quello avverso devono in alcun modo intendersi comeuna previsione della banca o essere confrontati con le altre informazioni pubblicate dalla banca.

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